如何进行外汇回测?

外汇回测

外汇涉及外汇市场上货币对的活跃交易。外汇交易也称为货币交易,与其他金融市场(如股票或债券市场)相比,外汇市场提供了一系列独特的机会和风险。在外汇市场上,采用一个成熟的、有纪律的市场策略对长期保持盈利至关重要。

外汇回测允许交易者使用真实世界的数据来证明策略和交易系统,而不需要承担市场中的真实风险。了解如何回测外汇策略可以帮助您在尝试新事物时避免重大损失。

建立策略参数

首先要严格规定你的策略是什么。确定你将使用哪些指标,你将关注哪些技术因素。根据您选择的指标和技术因素,确定您进入交易的触发点。设定您的止损和止盈参数,并设定交易时间框架和每笔交易利润水平的目标,单位为点。

除了技术设置外,还需要定义您的策略风险管理参数,包括您每天和每笔交易的最大损失,您每天允许的亏损交易数量和您的最大仓位规模。

选择要测试的货币对

当您每次专注于单一货币对时,回测效果最好。与实盘交易不同的是,回测可以让您完全控制时间的流逝,让您以自己的节奏在任何时间框架内移动。即使您希望在多个货币对上测试一个策略,也要一次只分析一个货币对,以便更加清晰。

收集过去的数据

如果您使用的是一个功能齐全的交易平台,您应该可以访问一个回溯测试模块,该模块将以您选择的速度将历史价格数据输入到您选择的时间框架的图表窗口中。

如果您的平台不包括一个策略测试器,可能有一个附加组件或插件来添加这个功能。如果您选择这条路线,请为模块编程,提供它所需的所有信息,包括货币对、总时间段、图表时间框架和显示指标。

如果您不想走这条路,请获取历史价格数据的静态图表进行分析。在分析数据之前,将静态图表设置为显示您选择的时间框架和指标。

分析交易

当你查看历史价格数据时,寻找符合你既定策略参数的买入或卖出机会。当您找到一个理想的交易触发点时,在图表上注明该交易,包括您的止损和止盈设置。

利用您选择的时间框架目标,分析紧随您假设的买入或卖出点之后的市场价格走势。记下交易的最终结果,市场是否达到了您的止盈或止损点,是否发生在您的时间框架内,以及您是否达到了交易的盈利目标。

重复测试

根据需要多次重复这一过程,使用尽可能多的单个货币对和交易,以收集足够的数据来说服您的策略的强弱。如果您发现您的策略在回溯测试中没有成功,可以考虑根据您的观察,每次调整一个变量,直到您得出一个盈利的策略。

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