随机震荡指标全详解(Stochastic Oscillator)

随机震荡指标详解

随机震荡指标是一种技术指标,使交易者能够识别一个趋势的结束和另一个趋势的开始。了解什么是随机振荡指标,以及如何使用它来预测市场转折点。

什么是随机震荡指标?

随机震荡指标是一种动量指标,它将最近的收盘价与之前一定时间内的交易区间进行比较。与其他震荡指标不同,它不遵循价格或成交量,而是遵循市场的速度和势头。

随机振荡指标是由George C Lane在20世纪50年代末开发的。他的理论是基于这样的观点,即市场动量改变方向的速度要比成交量或价格上涨的速度快得多。因此,随机震荡指标被认为是一个领先指标,这意味着它可以用来预测价格变动,并为交易者的决策提供信息。

如何计算随机震荡指标?

随机震荡器在价格图表上由两条线组成:指标线(%K)和信号线(%D)。

为了计算信号线,交易者需要从最近的收盘价中减去这段时间的最低价。然后,他们将用这一时期的最高价除以最低价。

如何在交易中使用随机震荡指标?

要使用随机振荡指标,首先要了解读数到底向你显示了什么。

随机震荡器是一个约束震荡器,这意味着它在0到100的尺度上运行 – 这个尺度代表了资产在14天内的整个交易范围,最后的百分比显示了最近的收盘价在范围内的位置。这使得它很容易识别超买和超卖信号。无论市场价格如何快速变化,或市场交易量如何波动,随机震荡指标将始终在这个范围内移动。

如果有超过80的读数,市场将被认为是超买,而低于20的读数将被认为是超卖条件。

如果我们继续之前的例子,在14天的时间里,93.3%的读数将被视为极度超买。按照随机震荡指标理论,这意味着价格反转即将到来。事实上,有些人认为,读数超过90是极其危险的,应该平仓。

 

看涨和看跌的背离

随机振荡指标最常见的用途是识别看涨和看跌背离,即振荡器和市场价格显示不同信号的点,因为这些点通常是反转即将发生的迹象。当价格录得较低的低点,但随机振荡指标形成较高的低点时,就会出现看涨背离。这表明下跌动能减少,可能表明看涨反转。当市场价格达到较高的高点,但随机震荡指标形成较低的高点时,就会形成看跌背离–这表明上升动能下降,并出现看跌反转。

然而,始终要记住,超买和超卖的读数并不是完全准确的反转迹象。随机震荡指标可能显示市场超买,但如果有持续的买入压力,该资产可能仍处于强劲的上升趋势中。这种情况经常出现在市场泡沫期间–投机增加的时期,导致资产的价格持续达到较高的高点。

这就是为什么对于任何使用随机震荡指标的人来说,将读数与其他技术分析指标和全面的风险管理策略相结合是至关重要的。

牛市和熊市的设置

随机震荡指标的创始人George Lane认为,背离也可以用来预测底部或顶部。他将此称为牛市或熊市设置,因为指标会在市场改变方向之前达到一个顶部或底部。

 

牛市设置与牛市背离相反。当市场价格形成一个较低的高点,但随机震荡指标达到一个较高的高点时,就会出现这种情况。即使资产本身没有达到新的高点,但指标的乐观情绪是上升势头加强的标志。

熊市套利是看跌分歧的反面。当市场价格形成较高的低点,但随机震荡指标却跌至较低的低点时,就会发生这种情况。即使资产守住了价格,但指标显示有越来越大的下跌动能。

 

随机振荡指标与相对强弱指数的比较

随机震荡指标和相对强弱指数(RSI)都是动量震荡指标,用于产生超买和超卖信号。

尽管两者的用途相似,都是为了识别价格趋势,但它们的理论却截然不同。随机振荡指标是基于收盘价将保持在历史收盘价附近的想法,而RSI追踪的是趋势的速度。

这两种振荡器都是在零到100的范围内工作,但它们的信号也各不相同。RSI如果达到70以上就会表明市场超买,而随机震荡指标则需要达到80。而RSI如果指标低于30,则会认为相关资产卖得不足,而随机震荡指标则需要跌至20。

随机震荡指标的总结

如何选择使用随机震荡指标将取决于你的个人喜好、交易风格以及你希望达到的目标。然而,有几个关键点是每个使用这种动量指标的人都应该知道的。

随机震荡指标是一个动量指标,它比较最近的收盘价 相对于前一个交易区间在一定时期内的走势

这是一个领先的指标,因为它是基于这样的想法,即市场的势头将改变方向必须比数量或价格增长更快。

随机震荡指标在价格图表上由两条线组成:指标本身(%K)和信号线(%D)。

随机振荡指标是一个约束性振荡器,这意味着它在零到100的范围内运行。读数超过80表示市场超买,而读数低于20则表示超卖。

随机震荡指标最常见的用途是识别看涨和看跌的分歧–震荡指标和市场价格显示不同信号的点。

它也可以用来识别牛市和熊市的套路,这些点表示相反方向的动能在增加

它经常被比作相对强弱指数(RSI),另一个动量指标。然而,RSI是基于价格变化的速度,而不是历史价格。

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